📡 Delta Neutral Scanner — versión propia

Funding entre venues · spread de precio después de fees de entrada · días hasta beneficio (fees entrada+salida) · máximo de dinero por DEX sin romper el spread. Las 8 venues con tasa viva del servidor: Hyperliquid, Lighter, Extended, RISEx, Variational, Robinhood (Lighter), Ondo Perps y TxFlow. Actualización automática cada 5 minutos.
datos del snapshot ·  

Pares delta-neutral (long donde paga menos funding / short donde paga más)

Fuentes vivas por venue (el servidor las refresca cada 5 min): Hyperliquid, Lighter, Extended = API propia + libro real · Ondo = WebSocket público (tasa cada 1h, mark price y bid/ask) · TxFlow = REST activeAssetCtx (tasa, markPx, impactPxs, OI, volumen) · RISEx = risexscan.io (lee la API de RISE Chain) · Variational = API pública propia /metadata/stats (tasa anual en decimal + cotizaciones reales a $1k/$100k/$1M) · Robinhood = CoinGecko, normalizado a %/hora (no tiene API pública propia). Leyenda: «sin libro» = esa venue no publica bid/ask, el precio es de referencia · «⚠ fuente CoinGecko» = dato de agregador, comprobar en la venue antes de operar. El bid/ask que se usa para el spread de entrada es el de tamaño pequeño ($1k), que es el que aplica a tu capital.

ActivoLONG enSHORT en Funding LFunding SSpread funding Precio brutoFees entradaNETO entrada Días beneficioMáx $ (0,10% slip)

Cómo se calcula cada columna: Precio bruto = (bid del short − ask del long) / ask del long. Fees entrada = taker del long + taker del short. NETO entrada = bruto − fees de entrada (si es positivo, entras ya ganando). Días beneficio = (fees entrada + fees salida + slippage medido a $1.000 − ventaja de precio) / (spread anual / 365). Máx $ = nocional máximo donde el slippage de ninguna pata supera 0,10%, leído del libro real.

Máximo de dinero por DEX (para no romper el spread contra ti mismo)

ActivoVenueMáx $ comprando (long)Máx $ vendiendo (short)Slippage a $1.000

Ondo Perps vs los otros 7 DEX (comparativa de la venue, no del activo)

VenueTierMaker / TakerFundingBase anualTope MercadosApalancamientoAccesoToken / incentivo

Estado de las 8 venues

VenueTierEstadoComisión takerMercados / tasa / libroAPI / nota
⚖️ Metodología, límites y riesgos (léelo antes de operar)

• Long en el venue que paga menos funding, short en el que paga más: el funding positivo lo pagan los longs, así que quieres estar short donde es alto y long donde es bajo. Cobras la diferencia todos los días.
• Riesgo de basis entre venues: los dos perpetuos pueden divergir de precio. Tu P&L direccional es cero solo si los nocionales coinciden exactamente (calcula por dólares, no por unidades).
• Margen en dos sitios: dos riesgos de contraparte y dos liquidaciones posibles. Deja 2–3× el margen mínimo.
• Si el funding se voltea: el spread se cierra o se invierte y pagas tú. Umbral de salida recomendado: cerrar si el spread medio de 7 días cae por debajo del 20% anualizado.
• El neto de entrada es mark-to-market, no un cupón: una ventaja de precio al entrar solo se realiza si el basis converge mientras mantienes. El cupón es el funding.
• Slippage y profundidad: la columna «Máx $» sale de caminar el libro real; en libros delgados (Lighter en AERO, KAITO o JTO) el tope es de cientos o pocos miles de dólares.
• Este panel no es consejo financiero. Las cifras son tasas instantáneas anualizadas; no son medias históricas salvo que se indique.